Quant Trading está morto, viva o fórum de negociação

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Por algum tempo, os computadores tentaram, sem sucesso, superar os melhores jogadores de xadrez humanos.

Até que, em 1997, o Deep Blue da IBM derrotou o campeão de xadrez Garry Kasparov.

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Usando dispositivos muito humanos, Kasparov acusou a IBM de trapaça. Mas isso em nada mudou o resultado das partidas disputadas.

Em vez de.

Este episódio estabeleceu um marco simbólico importante, equiparando a inteligência artificial à inteligência humana.

Desde então, a tecnologia continuou a evoluir no ritmo alucinante da Lei de Moore.

Hoje, qualquer software de código aberto executado em um laptop Positivo poderia humilhar rapidamente o Deep Blue de 1997.

Mas esse progresso notável dá uma impressão errada sobre a hegemonia real da máquina sobre o homem.

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É muito fácil ensinar os computadores a jogar xadrez. As regras do jogo são as mesmas há séculos. Por mais que haja uma ampla árvore de posições possíveis, essa árvore é limitada e bem definida. Não vemos grupos revolucionários marchando em nome da mudança das regras ou do tabuleiro de xadrez.

O que dizer, entretanto, dos algoritmos que otimizam a alocação de passageiros em aviões de empresas de transporte aéreo?

Até 2019, tais algoritmos eram categorizados na mesma classe de programas de xadrez, orgulhosos de suas otimizações cada vez melhores, aproximando-se assintoticamente do combinação perfeita.

Veio a pandemia e os algoritmos aéreos foram jogados no lixo, na mesma lata de algoritmos de negociação quântica Jim Simons.

Não é nada fácil ensinar os computadores a jogar em ambientes onde as regras mudam radicalmente, sem aviso prévio.

Nesses ambientes, Garry Kasparov continua a vencer o Deep Blue por uma grande vantagem.

A lógica é útil para o investidor quando os mercados se comportam de acordo com os padrões históricos, quando o bispo caminha na diagonal e o cavalo salta em L.

Para todas as outras situações, a obsessão com a lógica pode ser fatal – muito pior do que a busca “irracional” pela sobrevivência.

Enquanto os algoritmos não se preocuparem com a própria sobrevivência (serão?), Continuaremos dependendo das qualidades e defeitos humanos para vencer o CDI e o Ibovespa.

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Isso às vezes significa uma análise fundamentalista bem feita e às vezes significa estar no fórum certo, na hora certa.

De minha parte, não quero participar de nenhum fórum que me aceite como membro.

A Empiricus é uma Casa de Análise, que produz e distribui publicações periódicas, regularmente constituídas e credenciadas perante a CVM e a APIMEC, e que detém participação acionária no Seu Dinheiro. Esta coluna reproduz o texto de um relatório de análise, que reflete única e exclusivamente a opinião do seu analista e foi elaborado de forma independente, inclusive em relação ao próprio Vitreo e Empiricus. Este relatório está disponível gratuitamente no site da Empiricus. A Empiricus e a Vitreo mantêm uma relação comercial baseada na transparência e na independência, relação que em nada prejudica a imparcialidade do autor na elaboração da sua análise. A Empiricus e a Vitreo estão em processo de entrar em uma transação corporativa para se tornarem parte do mesmo grupo econômico. Esta transação está sujeita à aprovação do BACEN. Retornos anteriores não são garantia de retornos futuros. Os investimentos envolvem riscos e podem causar perdas ao investidor.